FXのアノマリー(Anomaly)とは?各月のアノマリーやFXでの活用法を紹介

FXを始めてしばらくすると耳にするようになるのが、「アノマリー(Anomaly)」という言葉です。
このアノマリーとは一体どのような意味で、FX取引とどのような関係にあるのでしょうか。

FXにおけるアノマリーの実態や種類、さらに実際の取引で生かせるのかどうかという点から解説していきます。

アノマリーとは?

アノマリーとは、投資理論やファンダメンタルズでは説明のつかないが、かなり高い確率で為替相場を動かす現象のことです。
月単位で見られるアノマリーや、曜日などその他の要因で見られる有名なアノマリーなどあります。

そこで代表的なアノマリーについて紹介していきたいと思います。

FX取引における有名なアノマリーとは?

日本で有名アノマリーとして「ジブリの呪い」があります。
毎月、第一金曜日に発表される米国雇用統計の日に、ジブリの映画が放映されると暴落するというアノマリーです。

偶然かどうかは分かりませんが、ジブリ映画放映日の雇用統計の数字は悪いほうが多い傾向にあります。

年間(月単位)の代表的なアノマリー

1月 米ドル円で1月の相場の方向感がその1年全体のトレンドになりやすいアノマリーあります。
つまり1月の相場が下がればその年は下げ相場となり、上がれば上げ相場になりやすいということです。
新規の資金が入りやすい株式相場の場合、1月は上昇トレンド形成の可能性が高く、為替が株に相関すれば上昇しやすい1年となる可能性があります。
また、これに加えて、1月の相場がその年の年間の高値又は安値となることが多いのも1月のアノマリーとなっています。
2月 2月はアノマリーは、1月の反動で戻りが入りやすい月となります。
これには米国債の償還や利払いがあるため、受け取ったドルを円に換える動きやヘッジファンドの決算に関連した45日ルールなどにより、ポジション解消に向けた動きも影響しています。
従ってドル円に関しては下落する可能性が高く、特に月初めから月末にかけての下落傾向が伺えます。
3月 日本企業の多くが年度決算に向け、リパトリエーション(リパトリ)を行うため保有外貨を円に換える動きが見られます。
従ってドル円に関しては下落する傾向が強いアノマリーとなっています。
4月 4月は外貨投資に新規の資金が流れてくるため、為替が大きく動く月とも言われています。
ドル円でいえば、ドルが買われて円が売られる傾向にあるためにドル円は上昇しやすいと言われています。
5月 5月は「SELL IN MAY」が世界的に有名な相場格言となっています。
「SELL IN MAY」とは「Sell in May and go away; don't come back until St Leger day」の略で「5月には全てを売って、Leger day(9月第2土曜日)まで相場に戻って来るな」という意味です。
マーケット全体に売りムードが漂い、株式もドル円も下落の方向感というアノマリーとなっています。
利益確定売りも増えて、ドル円は相場の大きな方向転換点となりがちな月と言えます。
6月 5月に引き続き、相場の転換点となりやすいアノマリーです。
この月も1月や5月と同様、その年の高値あるいは安値をつける可能性が高い月と言われています。
7月・8月 87月は夏休みが近くなり、月とともに夏枯れ相場となりやすいと言われています。
ドル円は7月ではドル高、8月にはドル安となりやすい傾向があります。
特にお盆休みのある日本のマーケットは実需を中心に売り相場となり、円高ドル安を助長します。
9月・10月 9月は大相場を形成しやすく、9月で発生したトレンドは10月ないし11月まで継続すると言われています。
また日本企業の中間決算に向けたリパトリが始まり、ドル円は下落傾向となるアノマリーです。
アメリカ合衆国(米国)では「10月効果」と呼ばれるアノマリーがあり、株価が底を付けやすく、時に大暴落する可能性もゼロではありません。
ドル円も米国株の影響から同様に底を付ける傾向と言えます。
11月 9月から継続したトレンドがこの月でポジション調整により終焉を向かえる傾向にあります。
そのため相場は月末にかけて反転する可能性も高いアノマリーです。
12月 12月は荒れる相場となりやすい傾向があります。
これはクリスマス休暇に向け、マーケット市場がポジション調整のための売りを呼び、さらに市場が徐々に閑散としてくることから取引参加者が大幅に減っていくためです。
取引参加者が減れば、ボラティリティが高くなりトレンドが出にくい傾向があります。

月別以外の有名なアノマリー:ゴトー日(5・10日)・水曜日スワップ

月別のアノマリーの他にも、曜日や季節的要因などによるアノマリーがあります。
代表的なアノマリーを紹介します。

ゴトー日(5・10日)

数字の5と10が付く日をゴトー日と呼びます。日本の輸入企業などドル決済が必要な企業はこのゴトー日に円を売って、ドルを購入します。
金融機関はドル不足のために外為市場からドルを購入しますので、ドル円は上昇する傾向があります。

水曜日スワップ

マーケットが休みとなる土日分の金利が、毎週水曜日にまとめてスワップ金利として付託されるため、金利の低い円を売って高金利通貨が買われる傾向があります。

この他にも占星術の考え方に基づいたアノマリーで、相場が不安定となりやすい「水星逆行」や相場の変化日となりやすい「新月・満月」、さらに「米大統領選」の翌年は為替が動きやすいなどのアノマリーがあります。

アノマリーは本当に当たる?FX取引での活用法とは

アノマリーについては、その確率が高いものもあり、一概に否定することはできません。
冒頭でご紹介したジブリの呪いやゴトー日、12月のクリスマス前の相場展開などはアノマリー通りに動くことも多く、FX投資家の相場心理を捉えているものも少なくありません。

しかし実際のところ、相場はさまざまな理由で動いており、アノマリーを信じる投資家もいれば、全く気にせずに利益を出している投資家も多くいます。

従って順張りでトレンドに乗ったトレードをする場合に、その方向感と反対のアノマリーがある場合には少し気を付ける程度に意識するぐらいがちょうどいいかもしれません。

また、アノマリーに従ったトレードが上手くいき利益が出せたとしても、それは結果論であることのほうが多いでしょう。
少なくともアノマリーだけを根拠としたトレードでは、ギャンブルの要素が大きくリスクが大きいと言えるでしょう。

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